【摘要】传统的模型选择问题中，往往以所关心的性能指标的大小来评价模型．然而，许多情形下模型性能指标之间的差异在统计意义下是不显著的，是由随机误差导致的．为此，基于组块3×2交叉验证指标差异的显著性t检验给出了一种新的模型选择算法．模拟实验结果表明，在统计意义的最小化即平方损失（回归）和0 1（分类）损失最小化下，该方法常常被选择到较为简单的模型．
【关键词】
《科技创新与应用》 2015-11-03
《科技创新与应用》 2015-11-03
《科技创新与应用》 2015-11-03
《科技创新与应用》 2015-11-03
《科技创新与应用》 2015-11-04
《文学教育（上）》 2015-11-04
《科技创新与应用》 2015-11-04
《金融经济学研究》 2015-11-03
010-56259535
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