【摘要】在最小方差套期保值理论的基础下，引入￡分布对多元BEEK-MVGARCH模型刻画波动率，计算了BEEK-MVGARCH模型的套期保值绩效．其结果显示：￡分布的BEEK-MVGARCH模型的套期保值效果好于正态分布的BEEK-MVGARCH.
【关键词】
《陕西科技大学学报（自然科学版）》 2015-11-24
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《煤矿支护》 2015-11-24
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《河南科技大学学报（自然科学版）》 2020-05-08
010-56259535
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